Korelacijska matrica - opredelitev, kako ustvariti matriko v Excelu

Korelacijska matrika je preprosto tabela, ki prikazuje korelacijo Korelacija Korelacija je statistično merilo razmerja med dvema spremenljivkama. Ukrep je najbolje uporabiti pri spremenljivkah, ki dokazujejo linearno razmerje med seboj. Primernost podatkov je mogoče vizualno predstaviti v razpršeni ploskvi. koeficienti za različne spremenljivke. Matrica prikazuje korelacijo med vsemi možnimi pari vrednosti v tabeli. Je močno orodje za povzemanje velikega nabora podatkov ter prepoznavanje in vizualizacijo vzorcev v danih podatkih.

Korelacijska matrika je sestavljena iz vrstic in stolpcev, ki prikazujejo spremenljivke. Vsaka celica v tabeli vsebuje korelacijski koeficient.

Poleg tega se korelacijska matrica pogosto uporablja v povezavi z drugimi vrstami statističnih analiz. Osnovni statistični pojmi za finance Finančno razumevanje statistike je ključnega pomena za lažje razumevanje financ. Poleg tega lahko koncepti statistike pomagajo vlagateljem pri spremljanju. Na primer, lahko je v pomoč pri analizi več linearnih regresijskih modelov. Ne pozabite, da modeli vsebujejo več neodvisnih spremenljivk. Pri večkratni linearni regresiji korelacijska matrica določi korelacijske koeficiente med neodvisnimi spremenljivkami Neodvisna spremenljivka Neodvisna spremenljivka je vhod, predpostavka ali gonilnik, ki se spremeni, da se oceni njen vpliv na odvisno spremenljivko (rezultat). v modelu.

Kako ustvariti korelacijsko matrico v Excelu?

Da bi razumeli potrebne korake pri ustvarjanju korelacijske matrice v Excelu, si oglejmo naslednji primer. Ste delniški analitik v investicijski banki. Vaš upravitelj vas je pred kratkim pozval, da analizirate korelacijo med cenami delnic Navadne delnice Navadne delnice so vrsta vrednostnega papirja, ki predstavlja lastništvo lastniškega kapitala v podjetju. Obstajajo tudi drugi izrazi - kot so navadna delnica, navadna delnica ali delnica z glasovalno pravico -, ki so enakovredni navadni delnici. ki jih je mogoče dodati portfelju Naložbeni portfelj Naložbeni portfelj je sklop finančnih sredstev v lasti vlagatelja, ki lahko vključuje obveznice, delnice, valute, denarna sredstva in njihove ustreznike ter blago. Nadalje se nanaša na skupino naložb, ki jih vlagatelj uporablja za ustvarjanje dobička, hkrati pa zagotavlja ohranitev kapitala ali sredstev. .Nato analizirate zaloge naslednjih podjetij: NVIDIA, Ford, Shell in Alphabet.

Najboljši način za analizo korelacije med cenami delnic zgoraj omenjenih družb je ustvariti korelacijsko matriko. To lahko storite v naslednjih korakih:

  1. Prenesite podatke v Excelove vire Excel Naučite se Excel v spletu s 100 brezplačnimi vadnicami, viri, vodniki in varalnicami za Excel! Finančni viri so najboljši način za učenje Excela pod lastnimi pogoji. in razporedite podatke v stolpce.

Vsak stolpec predstavlja cene delnic posamezne družbe za določeno obdobje (od decembra 2015 do novembra 2018).

Korelacijska matrika - vzorčna tabela

  1. Kliknite Podatki -> Analiza podatkov -> Korelacija
  2. Vnesite obseg vnosa, ki vsebuje ime podjetij in cene delnic.
  3. Prepričajte se, da je izbrana možnost Razvrščeno po: stolpci (ker so naši podatki razvrščeni v stolpce).
  4. Prepričajte se, da je izbrana možnost Oznake v prvi vrstici (prve vrstice vsakega stolpca vsebujejo imena podjetij).
  5. Izberite želeno izhodno možnost (tj. Mesto v preglednici, kjer se bo pojavila korelacijska matrica).
  6. Kliknite V redu .

Korelacijska matrica - Excel meni

Vaša matrica bi morala biti videti na spodnji sliki:

Matrični rezultati

Preberite več v tečaju za napredne Excel-ove formule za finance.

Dodatni viri

Finance ponujajo certifikat za finančno modeliranje in vrednotenje (FMVA) ™ FMVA®. Pridružite se 350.600 študentom, ki delajo v podjetjih, kot so Amazon, JP Morgan in Ferrari, za tiste, ki želijo svojo kariero dvigniti na višjo raven. Za nadaljnje učenje in napredovanje v karieri vam bodo v pomoč naslednji finančni viri:

  • Kovarianca Kovarianca V matematiki in statistiki je kovarianca merilo razmerja med dvema naključnima spremenljivkama. Metrika oceni, v kolikšni meri se spremenljivke spreminjajo, metrika pa ne ocenjuje odvisnosti med spremenljivkami.
  • Preizkušanje hipotez Preverjanje hipotez Testiranje hipotez je metoda statističnega sklepanja. Uporablja se za preizkušanje, ali je izjava glede parametra populacije pravilna. Preizkušanje hipotez
  • Funkcija PEARSON Funkcija PEARSON Funkcija PEARSON je razvrščena v Excelove statistične funkcije. Izračunal bo Pearsonov koeficient korelacije izdelka in trenutka za dva niza vrednosti. Na primer, lahko ugotovimo razmerje med starostjo osebe in videzom sivih las. Kot finančni analitik je funkcija PEARSON koristna
  • Poissonova porazdelitev Poissonova porazdelitev Poissonova porazdelitev je orodje, ki se uporablja v statistiki teorije verjetnosti za napovedovanje odstopanja od znane povprečne stopnje pojavljanja znotraj

Zadnje objave