Basel I - Pregled, izvajanje, prednosti in omejitve

Basel I se sklicuje na sklop mednarodnih bančnih predpisov, ki jih je pripravil Baselski odbor za bančni nadzor (BCBS) s sedežem v Baslu v Švici. Odbor opredeli minimalne kapitalske zahteve za finančne institucije, katerih glavni cilj je čim bolj zmanjšati kreditno tveganje. Kreditno tveganje Kreditno tveganje je tveganje izgube, ki lahko nastane zaradi neupoštevanja pogojev katere koli finančne pogodbe, predvsem ,. Basel I je prvi sklop predpisov, ki jih je opredelil BCBS, in je del tistega, kar je znano kot Baselski sporazum, ki zdaj vključuje Basel II. Basel II. (BCBS). Gre za razširitev predpisov o minimalnih kapitalskih zahtevah, kot so opredeljene v Baslu I.Okvir Basel II deluje pod tremi stebri: zahteve glede kapitalske ustreznosti, nadzorniški pregled in tržna disciplina. in Basel III. Bistveni namen sporazumov je poenotiti bančne prakse po vsem svetu.

Basel I.

Sistem razvrščanja bančnih sredstev

Sistem razvrščanja premoženja bank razvršča premoženje banke v pet kategorij tveganja na podlagi odstotka tveganja: 0%, 10%, 20%, 50% in 100%. Sredstva so razvrščena v različne kategorije glede na naravo dolžnika, kot je prikazano spodaj:

Sistem za klasifikacijo premoženja Basel I

Izvajanje

Basel I se osredotoča predvsem na kreditno tveganje in tveganju prilagojena sredstva (RWA) Tvegana sredstva, utežena s tveganji, je bančni izraz, ki se nanaša na sistem razvrščanja sredstev, ki se uporablja za določanje minimalnega kapitala, ki ga morajo banke hraniti kot rezervo za zmanjša tveganje za plačilno nesposobnost. Vzdrževanje minimalne količine kapitala pomaga ublažiti tveganja. . Sredstvo razvrsti glede na stopnjo tveganja, povezano z njim. Klasifikacije se gibljejo od netveganih sredstev v višini 0% do 100% ocenjenih sredstev. Okvir zahteva, da mora biti minimalno razmerje med kapitalom in RWA za vse banke 8%.

Kapital prvega reda se nanaša na kapital trajnejše narave. Moral bi predstavljati vsaj 50% celotne kapitalske osnove banke. Kapital dodatnega kapitala je začasne narave ali niha.

Prednosti Basla I

  • Znatno povečanje količnikov kapitalske ustreznosti Koeficient kapitalske ustreznosti (CAR) Koeficient kapitalske ustreznosti določa standarde za banke s preučevanjem sposobnosti banke za plačilo obveznosti ter odzivanja na kreditna tveganja in operativna tveganja. Banka, ki ima dober CAR, ima dovolj kapitala, da pokrije morebitne izgube. Tako ima manj tveganja, da postane insolventen in izgubi denar vlagateljev. mednarodno aktivnih bank
  • Konkurenčna enakost med mednarodno aktivnimi bankami
  • Povečano upravljanje s kapitalom
  • Merilo za finančno oceno uporabnikov finančnih informacij

Omejitve

  • Druge vrste tveganj, kot so tržno tveganje, operativno tveganje, likvidnostno tveganje itd., Niso bile upoštevane.
  • Poudarek je na knjigovodskih vrednostih sredstev in ne na tržnih vrednostih.

Sorodna branja

Finance je uradni ponudnik finančnega modeliranja in vrednotenja analitikov (FMVA) ™ FMVA® Certification. Pridružite se 350.600 študentom, ki delajo v podjetjih, kot so Amazon, JP Morgan in Ferrari, certifikacijski program, katerega namen je spremeniti vsakogar v finančnega analitika svetovnega razreda.

Če želite še naprej učiti in razvijati svoje znanje o finančni analizi, toplo priporočamo spodnja dodatna finančna sredstva:

  • Basel III Basel III Sporazum Basel III je sklop finančnih reform, ki jih je razvil Baselski odbor za bančni nadzor (BCBS) z namenom krepitve
  • Glavna tveganja za banke Glavna tveganja za banke Glavna tveganja za banke vključujejo kreditno, operativno, tržno in likvidnostno tveganje. Ker so banke izpostavljene različnim tveganjem, imajo dobro zgrajeno infrastrukturo za obvladovanje tveganj in morajo upoštevati vladne predpise.
  • MIFID II MiFID II MiFID II je revizija Direktive o trgih finančnih instrumentov (MiFID), prvotno objavljena leta 2004. Je temelj finančne zakonodaje Evropske unije, katere namen je ohraniti močne, poštene, učinkovite in pregledne finančne trge .
  • Koeficient rezerve Koeficient rezerve Koeficient rezerve - znan tudi kot količnik bančne rezerve, obvezne rezerve ali količnik denarne rezerve - je odstotek vlog, ki jih mora imeti finančna institucija v rezervi kot denar. Centralna banka je institucija, ki določa zahtevani znesek rezerve.

Zadnje objave