Napaka tipa I - opredelitev, kako se izogniti in primer

Pri testiranju statističnih hipotez je napaka tipa I v bistvu zavrnitev resnične nične hipoteze. Napaka tipa I je znana tudi kot lažno pozitivna napaka. Z drugimi besedami, lažno sklepa na obstoj pojava, ki ne obstaja.

Upoštevajte, da napaka tipa I ne pomeni, da napačno sprejemamo alternativno hipotezo eksperimenta.

Napaka tipa I

Pravilo verjetnosti skupne verjetnosti Pravilo skupne verjetnosti (znano tudi kot zakon popolne verjetnosti) je temeljno pravilo v statistiki, ki se nanaša na pogojno in obrobno izvedbo napake tipa I, ki se meri s stopnjo pomembnosti (α) testa hipoteze. Stopnja pomembnosti kaže na verjetnost napačne zavrnitve resnične nične hipoteze. Na primer, stopnja pomembnosti 0,05 razkriva, da obstaja 5% verjetnost zavrnitve resnične nične hipoteze.

Kako se izogniti napaki tipa I?

Verjetnosti napake tipa I pri preizkušanju hipotez ni mogoče popolnoma odpraviti. Testiranje hipoteze Testiranje hipoteze je metoda statističnega sklepanja. Uporablja se za preizkušanje, ali je izjava glede parametra populacije pravilna. Preizkušanje hipotez. Vendar obstajajo priložnosti za zmanjšanje tveganja za doseganje rezultatov, ki vsebujejo napako tipa I.

Eden najpogostejših pristopov k zmanjšanju verjetnosti lažno pozitivne napake je zmanjšanje stopnje pomembnosti testa hipoteze. Ker raven pomembnosti izbere raziskovalec, jo lahko spremenimo. Na primer, stopnjo pomembnosti lahko zmanjšamo na 1% (0,01). To pomeni, da obstaja 1% verjetnost nepravilne zavrnitve nične hipoteze.

Vendar lahko znižanje stopnje pomembnosti privede do situacije, ko rezultati testa hipoteze morda ne bodo zajeli pravega parametra ali resnične razlike v testu.

Primer napake tipa I

Sam je finančni analitik Kaj počne finančni analitik Kaj počne finančni analitik? Zbirajte podatke, organizirajte informacije, analizirajte rezultate, pripravite napovedi in napovedi, priporočila, Excelove modele, poročila. S preizkusom hipotez ugotovi, ali obstaja razlika v povprečnih spremembah cen za delnice z veliko in majhno kapico.

V testu Sam domneva, da je nična hipoteza, da ni razlike v povprečnih spremembah cen med velikimi in majhnimi delnicami. Tako njegova alternativna hipoteza navaja, da razlika med povprečnimi spremembami cen res obstaja.

Za stopnjo pomembnosti Sam izbere 5%. To pomeni, da obstaja 5% verjetnost, da bo njegov test zavrnil nično hipotezo, ko je dejansko resnična.

Če ima Samov test napako tipa I, bodo rezultati testa pokazali, da razlika v povprečnih spremembah cen med velikimi in majhnimi zalogami obstaja, medtem ko med skupinami ni bistvene razlike.

Dodatni viri

Finance je uradni ponudnik globalnega finančnega modeliranja in vrednotenja (FMVA) ™ FMVA® Certification. Pridružite se 350.600+ študentom, ki delajo v podjetjih, kot so Amazon, JP Morgan in Ferrari, certifikacijski program, katerega namen je pomagati vsem, da postanejo finančni analitik svetovnega razreda . Za nadaljnje učenje in napredovanje v karieri vam bodo v pomoč spodnji dodatni finančni viri:

  • Napaka tipa II Napaka tipa II Pri preskušanju statističnih hipotez je napaka tipa II situacija, v kateri test hipoteze ne zavrne nične hipoteze, ki je napačna. V drugih
  • Pogojna verjetnost Pogojna verjetnost Pogojna verjetnost je verjetnost dogodka, glede na to, da se je že zgodil drug dogodek. Koncept je eden najpomembnejših
  • Neodvisni dogodki Neodvisni dogodki V statistiki in teoriji verjetnosti sta neodvisna dogodka dva dogodka, pri katerih pojav enega dogodka ne vpliva na pojav drugega dogodka
  • Nepristranskost izbire vzorca Nepristranskost izbire vzorca pristranskost izbire vzorca je pristranskost, ki je posledica neuspeha pri zagotavljanju ustrezne randomizacije vzorca populacije. Pomanjkljivosti pri izbiri vzorca

Zadnje objave