Indikator ADX - Tehnična analiza - Inštitut za korporativne finance

Indeks povprečnega usmerjenega gibanja (ADX) je razvil znani tehnični analitik Welles Wilder kot indikator moči trenda. Kot trgovec z blagom so vodiči za samostojno učenje financ znanja odličen način za izboljšanje tehničnega znanja iz financ, računovodstva, finančnega modeliranja, vrednotenja, trgovanja, ekonomije in še več. , Je Wilder razvil kazalnik trgovanja z blagovnimi terminskimi pogodbami. Vendar ga tehnični analitiki od takrat široko uporabljajo za skoraj vse druge naložbe, s katerimi je mogoče trgovati, od zalog Zaloge Kaj so zaloge? Posameznik, ki ima v lasti delnice v podjetju, se imenuje delničar in je upravičen zahtevati del preostalih sredstev in dobička podjetja (če se družba kdaj razpusti). Izrazi "delnice", "delnice" in "lastniški kapital" se uporabljajo izmenično.na forex za ETF-e Borzni sklad (ETF) Sklad, s katerim se trguje na borzi (ETF), je priljubljeno naložbeno sredstvo, kjer so lahko portfelji bolj prilagodljivi in ​​raznoliki v širokem razponu vseh razpoložljivih razredov sredstev. Preberite ta navodila o različnih vrstah ETF-jev. .

Kaj je ADX?

Povprečni indeks usmerjenega gibanja se izračuna tako, da odraža razširitev ali krčenje cenovnega razpona vrednostnega papirja v določenem časovnem obdobju. Tradicionalna nastavitev indikatorja ADX je 14 časovnih obdobij, vendar so analitiki ADX pogosto uporabljali z nastavitvami od 7 do 30. Zaradi nižjih nastavitev se bo povprečni smerni indeks hitreje odzival na gibanje cen, vendar bo ustvaril več lažni signali. Višje nastavitve bodo zmanjšale lažne signale, vendar bodo povprečni indeks smeri bolj zaostali kazalnik.

Wilder je povprečni indeks smeri izračunal tako, da je najprej izračunal tako pozitivni indeks usmerjenega gibanja (+ DMI) kot negativni indeks usmerjenega gibanja (-DMI), ki primerja trenutne visoke in nizke cene z visokimi in nizkimi cenami v prejšnjem obdobju. Sam ADX se nato izračuna kot vsota razlik med + DMI in –DMI v določenem časovnem obdobju.

Vsi potrebni izračuni so nekoliko zapleteni. Na srečo jih ni treba narediti sami. Vse, kar morate storiti, je, da na grafikon uporabite indikator povprečnega smernega indeksa, pri čemer opravite vse potrebne izračune za vas, ne glede na časovni okvir, ki ga izberete. Tudi privzeto število časovnih obdobij je 14.

ADX na grafikonu

Povprečni smerni indeks je, tako kot kazalniki zagona, kot je oscilator MACD MACD - tehnična analiza Oscilator MACD se uporablja za preučevanje kratkoročnih konvergenc in divergenc drsečega povprečja. Oscilator MACD je dvorezen tehnični kazalnik, saj trgovcem in analitikom ponuja možnost, da sledijo trendom na trgu in merijo zagon sprememb cen. ali RSI, običajno prikazan v ločenem oknu nad ali pod glavnim oknom grafikona, ki prikazuje ceno. ADX je prikazan kot vrstica, ki predstavlja vrednosti, ki segajo od nič do 100.

Pomembno je upoštevati, da povprečni smerni indeks ni kazalnik smeri trenda, temveč pokazatelj moči trenda. Močan vzpon ali močan upad bosta privedla do visokih povprečnih vrednosti indeksa smeri.

Nekatere različice indeksa povprečne smeri bodo prikazale tudi črti + DMI in –DMI. V Wilderjevi prvotni zasnovi ADX si je zamislil uporabo črt + DMI in –DMI za določitev smeri trenda in povprečno smerno indeksno črto za določitev moči trenda, tako da je dejansko povprečni smerni indeks kombinacija kazalnika trenda in kazalnika zagona. .

Od takrat pa je veliko tehničnih analitikov raje videlo samo ADX-linijo iz dveh razlogov: (1) tri prepletene vrstice so včasih lahko vizualno zmedene in (2) so križanci vrstic + DMI in –DMI pogosto ustvarjajo lažne signale. Skratka, za povprečni sistem trgovanja s smernimi indeksi, ki ga je zasnoval Wilder, se je na splošno izkazalo, da je bolj zanesljiv kot kazalnik moči trenda in manj zanesljiv kot kazalnik trenda.

Uporaba indikatorja ADX

Kazalec povprečnega usmerjenega indeksa se najprej uporablja za določitev, ali je trg lastniškega kapitala (ECM) Trg lastniškega kapitala podmnožica kapitalskega trga, kjer finančne institucije in podjetja vzajemno trgujejo s finančnimi instrumenti, v nasprotju z njimi zgolj trgovanje naprej in nazaj znotraj razpona in drugič za določitev moči trenda na trgu, ki se giblje. Končno se pogosto uporablja tudi povprečni indeks smeri, kot so drugi kazalniki zagona, da označi potencialni preobrat na trgu ali spremembo trenda.

Ko je vrednost povprečne smerne indeksne črte pod 25, se šteje, da se trg giblje in ne giblje. Nekateri analitiki pripisujejo le povprečne odčitke smernega indeksa pod 20, kar kaže na odsotnost trenda, in odčitke med 20 in 25, vendar ne dokončno, kar kaže na prisotnost trenda.

Vsako povprečno branje indeksa smeri nad 25 se razlaga tako, da kaže na obstoj resničnega trenda. Odčitki med 25 in 50 kažejo na začetek ali zmerni trend jakosti. Odčitki med 50 in 100 predstavljajo vedno močnejše trende. Spodnji grafikon prikazuje povprečni smerni indeks, ki kaže na vse močnejši trend naraščanja, saj se odčitki povprečnega usmerjenega indeksa dvignejo od 10 do skoraj 50

Indikator ADX

Indikator ADX

Indikator ADX

Smer moči trenda - vedno bolj ali manj močna - je enostavno določiti preprosto s pogledom na naklon črte ADX. Gornja linija ADX kaže trend krepitve, medtem ko padajoča ADX linija kaže na slabitev trenda. Strmejši kot naklona označuje močnejši trend, plitvejši kot pa trend z manj trdnosti.

OPOMBA: Sprememba smeri naklona ADX lahko služi kot zgodnji indikator razvijajočega se trenda, še preden se odčitki ADX premaknejo nad 25. Glede na zgornji grafikon lahko vidite, da se je naklon ADX pred odčitavanjem ADX obrnil navzgor narasla na 25 in pokazala na obstoj trenda. Toda preden se lotite nakupa vrednostnega papirja vsakič, ko se naklon ADX obrne navzdol navzgor, ne pozabite, da se je linija ADX lahko prav tako zlahka vrnila nazaj, preden se je vzpostavil pristen trend dvigovanja - z drugimi besedami, morda boste ujeti malo skočil s pištolo.

Cena in ADX

Analitiki in vlagatelji redko uporabljajo samo kazalnik povprečnega usmerjenega indeksa. Ker ne označuje smeri trenda, se običajno uporablja skupaj z indikatorji trenda, kot so drseča povprečja ali območja podpore in upora, ki se uporabljajo za analizo gibanja cen.

Na primer, idealna uporaba uporabe kazalnikov trenda v kombinaciji z ADX bi bil primer, ko se je vrednost vrednostnega papirja trgovala v razponu z jasno opredeljenimi ravnmi cen podpore in odpornosti, nato pa se s trgovanjem prebije iz tega območja trgovanja prek ravni podpore ali upora. Če zlom cene spremljajo naraščajoči odčitki ADX, ki kažejo na prisotnost trenda, bi to pomenilo potrditev veljavnosti zamaha, analitik pa bi napovedal trend, ki se nadaljuje v smeri prodora.

ADX kot indikator razhajanja

ADX se včasih uporablja, tako kot drugi kazalniki zagona, kot indikator razhajanja, ki lahko signalizira bližajočo se spremembo trenda ali preobrat na trgu.

Vrednosti ADX bodo naraščale na vse višje ravni skupaj s cenami na trgu, ki je močno višji. Toda če se ravni ADX začnejo zniževati, tudi če se cene višje dvignejo, lahko to razhajanje med gibanjem cen in ADX signalizira, da trg izgublja zagon, zato je lahko posledica preobrata v negativno stran. V takšnih razmerah bodo analitiki skrbno spremljali gibanje cen, da bi nadalje pokazali morebitne spremembe trenda, saj je upad ADX služil kot nekakšen signal zgodnjega opozarjanja.

Zaključek - vrednost ADX

Tehnični analitiki so ugotovili, da je povprečni indeks smeri zelo koristen kazalnik in je postal eno najpogosteje uporabljenih orodij za tehnično analizo. Je eden najzanesljivejših kazalnikov moči trenda in je mnogim analitikom pomagal, da pravilno prepoznajo trge, ki se gibljejo, in se tako izognejo temu, da bi jih zvabili k nakupu lažnih zlomov ali nakupu na trgih, ki so v bistvu ravno ravno in ne vodijo nikamor.

Morda boste želeli razmisliti o dodajanju povprečnega indeksa smeri v tehnično analizo MACD Oscilator - Tehnična analiza Oscilator MACD se uporablja za preučevanje kratkoročnih konvergenc in divergenc drsečega povprečja. Oscilator MACD je dvorezen tehnični kazalnik, saj trgovcem in analitikom ponuja možnost, da sledijo trendom na trgu in merijo zagon sprememb cen. arzenal.

Preberite več o povezanih kazalnikih:

  • McClellan oscilator McClellan oscilator - tehnična analiza McClellan oscilator je vrsta gibalnega oscilatorja. Oscilator McClellan se izračuna z uporabo eksponentnih drsečih povprečij in je zasnovan tako, da namesto njegove smeri prikazuje moč ali slabost gibanja cen.
  • Kazalnik MACD Oscilator MACD - tehnična analiza Oscilator MACD se uporablja za preučevanje kratkoročnih konvergenc in divergenc drsečega povprečja. Oscilator MACD je dvorezen tehnični kazalnik, saj trgovcem in analitikom ponuja možnost, da sledijo trendom na trgu in merijo zagon sprememb cen.
  • Speed ​​Lines Speed ​​Lines - tehnična analiza Speed ​​lines so orodje za analizo, ki se uporablja za določanje ravni podpore in odpornosti. Niso predvideni za uporabo kot samostojni tehnični kazalnik.
  • Kazalnik TRIN Indikator TRIN - tehnična analiza Kazalnik TRIN je okrajšava za indeks trgovanja. Kazalnik TRIN, znan tudi kot indeks ARMS, ker ga je razvil Richard Arms, je funkcionalno indikator tipa oscilatorja, ki se v prvi vrsti uporablja za prepoznavanje kratkoročnih pogojev prekupovanja ali preprodaje na borzi.

Zadnje objave