Analizo kreditnega tveganja lahko razumemo kot razširitev postopka dodeljevanja kreditov. Ko posameznik ali podjetje zaprosi banko ali finančno institucijo za posojilo Komercialno posojilo Komercialno posojilo je posojilo, ki ga finančna institucija odobri podjetjem. Komercialna posojila se običajno uporabljajo za nakup dolgoročnih sredstev ali za pomoč pri financiranju vsakodnevnih operativnih stroškov. , posojilna institucija analizira potencialne koristi in stroške, povezane s posojilom. Analiza kreditnega tveganja se uporablja za oceno stroškov, povezanih s posojilom. Če želite izvedeti več, si oglejte finančni program za certificiranje kreditnih analitikov CBCA ™ Certificiranje Akreditacija pooblaščenega bančnega in kreditnega analitika (CBCA) ™ je globalni standard za kreditne analitike, ki zajema finance, računovodstvo, kreditno analizo, analizo denarnega toka, modeliranje zavez, odplačila posojila ,in več. .
Kreditno tveganje ali tveganje neplačila je vrsta tveganja, s katero se soočajo posojilodajalci. Kreditno tveganje nastane, ker se dolžnik vedno lahko odreče plačilu dolga. Komercialne banke, investicijske banke Seznam najboljših investicijskih bank Seznam 100 najboljših investicijskih bank na svetu razvrščenih po abecedi. Najboljše investicijske banke na seznamu so Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch , družbe za upravljanje premoženja, skladi zasebnega kapitala Zakladi zasebnega kapitala so skladi kapitala, ki jih je treba vložiti v podjetja, ki predstavljajo priložnost za visoko stopnjo donosa. Prihajajo s stalnimi skladi tveganega kapitala,in vse zavarovalnice morajo analizirati kreditna tveganja, ki so jim izpostavljene, da bi lahko donosno poslovale na trgu.
Povzetek:
- Analizo kreditnega tveganja lahko razumemo kot razširitev postopka dodeljevanja kreditov. Ko posameznik ali podjetje zaprosi banko ali finančno institucijo za posojilo, banka ali finančna institucija analizira potencialne koristi in stroške, povezane s posojilom.
- Kreditno tveganje ali tveganje neplačila je vrsta tveganja, s katerim se srečujejo posojilodajalci. Kreditno tveganje nastane, ker se dolžnik vedno lahko odreče plačilu dolga.
- Pred začetkom velike recesije 2008 so poslovne banke, investicijske banke in drugi udeleženci na finančnih trgih podcenili verjetnost neplačila in stopnjo izgube ter posledično podcenili kreditno tveganje, s katerim so se soočali.
Kaj je kreditno tveganje?
Kreditno tveganje ali tveganje neplačila, povezano s finančno transakcijo, je preprosto pričakovana izguba te transakcije. Določimo ga lahko na naslednji način:
Kreditno tveganje = privzeta verjetnost x izpostavljenost x stopnja izgube
Kje:
- Privzeta verjetnost je verjetnost, da dolžnik ne bo plačal dolga.
- Izpostavljenost je skupni znesek, ki naj bi ga posojilodajalec plačal. V večini primerov gre preprosto za znesek, ki si ga je dolžnik izposodil plus plačilo obresti.
- Stopnja izgube = 1 - Stopnja izterjave , kjer je stopnja izterjave delež celotnega zneska, ki ga je mogoče izterjati, če dolžnik ne izpolni obveznosti. Analitiki kreditnega tveganja analizirajo vse dejavnike kreditnega tveganja in poskušajo zmanjšati skupno tveganje, s katerim se sooča organizacija.
Vrste kreditnega tveganja
1. Tveganje koncentracije
Tveganje koncentracije, znano tudi kot industrijsko tveganje, je tveganje zaradi prevelike izpostavljenosti kateri koli panogi ali sektorju. Na primer, vlagatelj, ki je posojal denar proizvajalcem baterij, proizvajalcem pnevmatik in naftnim podjetjem, je izjemno občutljiv na šoke, ki vplivajo na avtomobilski sektor.
2. Institucionalno tveganje
Institucionalno tveganje je tveganje, povezano z razčlenitvijo pravne strukture ali subjekta, ki nadzoruje pogodbo med posojilodajalcem in dolžnikom. Na primer posojilodajalec, ki je dal denar investitorju nepremičnin, ki deluje v politično nestabilni državi, mora upoštevati dejstvo, da bi lahko sprememba političnega režima drastično povečala verjetnost neplačila in stopnjo izgube.
Kreditno tveganje, stanovanjski balon in velika recesija
Nepravilno obvladovanje tveganj s strani bank in drugih finančnih institucij je bilo sredi 2000-ih ključni dejavnik ameriškega stanovanjskega balona, ki je sčasoma privedel do recesije 2008–2009 Globalna finančna kriza Globalna finančna kriza 2008–2009 se nanaša na veliko finančno krizo. svet se je soočil od leta 2008 do 2009. Finančna kriza je prizadela posameznike in institucije po vsem svetu, pri čemer so bili milijoni Američanov močno prizadeti. Finančne institucije so začele toniti, mnoge so prevzele večje družbe, ameriška vlada pa je bila prisiljena ponuditi rešitve. Poslovne banke, investicijske banke in drugi udeleženci na finančnih trgih so podcenili verjetnost neplačila in stopnjo izgube ter posledično podcenili kreditno tveganje, s katerim se soočajo.
Pred recesijo je večina posojilodajalcev dajala posojila posameznikom in podjetjem z vprašljivo kreditno zgodovino. Dejstvo je bilo najbolj očitno na stanovanjskem trgu, kjer so preprosti krediti sredi 2000-ih hitro povišali cene stanovanj. Povišane cene stanovanj so pomenile, da bi lahko posojilojemalci refinancirali svoje hipoteke in si izposodili še več denarja, kar je še dodatno spodbudilo balon.
Dodatni viri
Finance ponujajo pooblaščenega bančnega in kreditnega analitika (CBCA) ™ Certifikat CBCA ™. Akreditacija pooblaščenega bančnega in kreditnega analitika (CBCA) ™ je globalni standard za kreditne analitike, ki zajema finance, računovodstvo, kreditno analizo, analizo denarnega toka, modeliranje zavez, posojila odplačila in še več. program za finančne strokovnjake, ki želijo svojo kariero dvigniti na višjo raven. Če želite še naprej učiti in razvijati svojo bazo znanja, si oglejte spodnja dodatna finančna sredstva:
- Komercialni kreditni analitik Komercialni kreditni analitik Komercialni kreditni analitik je v bistvu enak kreditnemu analitiku, z dodano specifikacijo pregledovanja podjetij ali subjektov, ki
- Dolžniške zaveze Dolžniške zaveze Dolžniške zaveze so omejitve, ki jih posojilodajalci (upniki, imetniki dolgov, vlagatelji) dajo na posojilne sporazume, da omejijo ukrepe posojilojemalca (dolžnika).
- Finančni posrednik Finančni posrednik Finančni posrednik se nanaša na institucijo, ki deluje kot posrednik med obema stranema, da olajša finančno transakcijo. Institucije, ki jih običajno imenujemo finančni posredniki, vključujejo poslovne banke, investicijske banke, vzajemne sklade in pokojninske sklade.
- Verjetnost neplačila Verjetnost neplačila Verjetnost neplačila (PD) je verjetnost neplačila posojilojemalca pri odplačilu posojila in se uporablja za izračun pričakovane izgube pri naložbi.
